Сравнение ^AW01 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.04% соответственно.
^AW01
16.15%
-1.22%
6.25%
23.11%
8.87%
6.87%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ^AW01 | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 12.17% |
| Макс. просадка | -59.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.89% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и SPY
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и SPY
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.